Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung (German Edition) Book PDF, ePub eBook

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Book Descriptions:
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Lehrstuhl für Bankbetriebslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die unterschiedlichen Volatilitätsbegriffe erläutert, verschiedene Verfahren zu ihrer Berechnung vorgestellt, es wird illustriert, warum Volatilität als Assetklasse interessant ist und auf Chancen und Risiken bei der Investition in Volatilität hingewiesen. Hierzu werden zunächst die Begriffe historische und implizite Volatilität definiert. Anschließend wird erörtert, inwiefern man Volatilität als Assetklasse betrachten kann und welche Eigenschaften der Volatilität diese als Assetklasse interessant machen. Danach wird auf die Berechnung und die Eigenschaften der Volatilität eingegangen. Es werden Verfahren zur Berechnung der impliziten Volatilität beschrieben und besondere Eigenschaften der impliziten Volatilität erläutert. Des Weiteren werden verschiedene Schätzverfahren zur Vorhersage der Volatilität vorgestellt und deren Vorhersagegüte diskutiert.

Aus dem Inhalt:
Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen, wie
Die Black&Scholes Optionspreisformeln,
Der Trinomialbaum;
Numerische Iterationsverfahren, wie
Bisektionsverfahren,
Van Wijngaarden–Dekker–Brent Algorithmus,
Brents Verfahren zur Minimierung,
Konvergenzeigenschaften von ableitungsfreien Iterationsverfahren;
Die Volatilitätsoberfläche;
Vorhersagen der Volatilität, wie
Historische Volatilität,
Implizite Volatilität,
ARCH und GARCH Modelle,
Vergleich der Vorhersagegüte verschiedener Schätzer.

Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung (German Edition) by Andreas Friedrich

From reader reviews:

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